Não consigo enviar e-mail via PHP: os registos MX apontam para outro lado

Se não usar o nosso e-mail mas, por exemplo, o Gmail, e os seus registos MX apontarem para lá, é também necessário configurar algo adicional.

No DirectAdmin, em 'Gestão de e-mail', clique em Registos MX e desmarque a seguinte caixa de verificação: 'Utilizar este servidor para gerir os meus e-mails. Se não for o caso, altere os registos MX e desative esta opção.'

Se não o fizer, o próprio servidor não sabe que deve entregar o e-mail noutro sítio e pode receber, entre outras, esta mensagem:
Warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable or not local

O ideal é usar o servidor de e-mail externo também para enviar e-mail através desse servidor, ou seja, via SMTP.